Ferramentas Probabilidade De Negociação Melhor Forex

Ferramentas probabilidade de Negociação Melhor Forex 01 de setembro de 2014 5:00 am 6 comentários Visualizações: 957 A fim de ser bem sucedido, os comerciantes forex precisa saber a matemática básica de probabilidade. Afinal, é difícil de alcançar e manter os ganhos comerciais sem primeiro ter a capacidade de entender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um "bom" trader e um grande é o seu entendimento das métricas e métodos para o cálculo do desempenho e ganhos. Probabilidade e estatística são a chave para desenvolver, testar e lucrar com a negociação forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes para definir metas de negociação em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficazes, e avaliar os resultados. É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatística para negociação forex. Ao compreender a matemática de probabilidade, você vai conhecer a lógica usada por sistemas mecânicos de negociação e consultores especializados (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais são ditos ser "normalmente distribuídos." "Distribuição uniforme" implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria se espalhe artificialmente objectos tão uniformemente quanto possível, através de uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, o preço de uma moeda de par será provavelmente encontrado dentro de uma certa área, em qualquer dado momento. Esta é a sua "distribuição normal", e ferramentas de probabilidade pode mostrar uma aproximação de sempre que o preço é susceptível de ser encontrado. Distribuição normal oferece comerciantes forex poder preditivo em relação à probabilidade de que um preço da moeda-pair vai chegar a um certo nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular o meio (médias) de forex preços, a fim de determinar a sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra são verificados, a distribuição normal vai formar a forma de uma curva de sino quando plotados graficamente. Quanto maior for o número de amostras, mais suave será a curva. As regras de médias simples são úteis para os comerciantes, mas as regras de distribuição normal oferecer poder de previsão mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que a "média" movimento diário preço de um par cambial é, digamos, a 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer o comerciante a probabilidade de que um certo movimento do preço diário cairá entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68% das amostras serão encontrados dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95% serão encontrados dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há uma probabilidade de 99,7% de que a amostra irá cair dentro de três desvios padrão da média. Funções de distribuição normal e desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação de forex ajudar os comerciantes avaliar a probabilidade de que os preços podem mover uma certa quantia durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal por si só, para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma diminuição de preços de 50%) pode parecer baixo, fatores de mercado imprevistos podem fazer a possibilidade muito maior do que aparece durante cálculos de distribuição normal. Fiabilidade da análise depende da quantidade e qualidade dos dados Ao modelar as curvas de distribuição normais, a quantidade ea qualidade dos dados de preço de insumos é muito importante. Quanto maior for o número de amostras, mais suave será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultante da insuficiência de dados, é importante que cada cálculo se basear em pelo menos trinta amostras. Então, para testar uma estratégia de forex-trading estimando os resultados de negócios de exemplo, o desenvolvedor do sistema deve analisar, pelo menos, 30 comércios, a fim de chegar a conclusões estatisticamente confiáveis ​​sobre os parâmetros que está sendo testado. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 comércios são mais fiáveis ​​do que os a partir de uma análise de apenas 50 comércios. Dispersão e esperança matemática para estimar o risco Para os comerciantes forex, as características mais importantes de uma distribuição são a sua esperança matemática e dispersão. Esperança matemática de uma série de comércios é fácil de calcular: Basta somar todos os resultados comerciais e dividir esse valor pelo número de negócios. Se o sistema de comércio é rentável, então a esperança matemática é positivo. Se a expectativa matemática é negativo, o sistema está a perder em média. A inclinação relativa ou de planeza da curva de distribuição é mostrado através da medição da difusão ou dispersão dos valores de preços dentro da área de expectativa matemática. Tipicamente, a expectativa matemática para qualquer valor aleatoriamente distribuído é descrito como M (X). Assim, a dispersão pode ser definido como um D (x) = H [(XM (X)] 2. E, raiz quadrada de uma dispersão é chamada de desvio padrão, mostrado em taquigrafia matemática como sigma (σ). Dispersão e desvio padrão são extremamente importantes para a gestão de riscos em sistemas de negociação de forex. Quanto maior for o valor do desvio padrão, maior será o potencial de abaixamento, e quanto maior o risco. De igual modo, quanto menor for o valor para o desvio padrão, menor será o levantamento, enquanto a negociação do sistema. Por exemplo, a seguir é uma avaliação de risco de amostra para um teste de um sistema de negociação forex: Trade Número X (Trade perdas ou ganhos) No exemplo acima, com base no número mínimo de trinta comércios para uma amostra adequada, é importante notar que a esperança matemática é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, por isso, para ganhar cada dólar que o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior; este sistema acarreta riscos significativos. Aqui está o resto da matemática: Para determinar a esperança matemática para este grupo de comércios, somar todos os ganhos e perdas dos comércios, em seguida, dividir por 30. Este é o valor médio M (X) para todos os comércios. Neste caso, ele é igual a um ganho médio de $ 4,26 por o comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de $ 4,26 é subtraída dos resultados de cada comércio, então é quadrado, e a soma de todos estes quadrados são adicionados juntos. A soma é dividida por 29, que é o número total de operações menos 1. Usando a fórmula para a dispersão de (X) = M [(XM (X)] 2 dado acima, aqui está uma verificação do cálculo do primeiro comércio no nosso exemplo: Comércio 1: -17,08 - 4,26 = -21,34, e (-21,34) 2 = 455,39 O mesmo cálculo é realizado para cada comércio na série de testes. Neste exemplo, a dispersão através da série é igual 9,353.62 e, por definição, a sua raiz quadrada é igual ao desvio padrão (σ), que neste caso é de $ 96,71. Assim, o operador de forex vê que o risco de este sistema em particular é bastante elevado: A esperança matemática é realmente positivo, com um lucro médio de $ 4,26 por o comércio, mas o desvio padrão é alto quando comparado com o lucro. Pode ser visto que o comerciante está arriscando cerca de $ 96,71 para cada oportunidade de ganhar $ 4,26 em lucro. Este risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Além do grau de risco de um sistema de negociação particular, os comerciantes forex também pode usar a distribuição normal e desvio-padrão para o cálculo do escore-Z, o que indica quantas vezes negócios rentáveis ​​irá ocorrer em relação a perder negócios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedora, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios rentáveis ​​visto durante os testes foram "aleatório", e quantos comércios perdendo consecutivos deve ser tolerada, de forma a atingir comércios ganhar. Por exemplo, vamos supor que o lucro médio esperado de um dado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o montante das perdas esperadas de cada ordem de stop-loss disparadas enquanto a negociação deste sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema vai ganhar ao longo do tempo, desde que há uma média de pelo menos um comércio lucrativo para cada quatro perder negócios. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante a negociação do mundo real este sistema pode sacar muito profundamente para recuperar a tempo para o próximo vencedor. Distribuição normal pode ser usado para gerar um Z-score, às vezes chamado de um escore padrão, que permite que os comerciantes estimar não só a proporção de vitórias para perdas, mas também quantas vitórias / perdas são prováveis ​​de ocorrer consecutivamente. A Z-score positivo representa um valor acima da média, e um Z-score negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o comerciante subtrai a média da população a partir de um valor bruto indivíduo, em seguida, divide a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo de pontuação padrão básico para um escore bruto designado como x é: Z = (X - μ) / σ Onde μ é a média da população e σ é o desvio padrão da população. É importante compreender que o cálculo do escore Z exige que o comerciante conhecer os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra retirada do que a população. Z representa a distância entre a média da população e a pontuação bruta, expressa em unidades de desvio padrão. Assim, por um sistema de negociação forex: Z = [N x (R - 0,5) - P] / [(P x (P - N)] / (N - 1)] ½ N é o número total de operações durante uma série; R é o número total de séries de ganhar e perder negócios; P é igual a 2 x W x L W é o número total de operações a vencer durante uma série L é o número total de operações a perder durante uma série Série individuais podem ser representados por uma sequência consecutiva de vantagens ou desvantagens (por exemplo ++++ ou -). R conta o número de tais séries. Z pode oferecer uma avaliação sobre se um sistema de negociação forex está operando on-alvo, ou quão longe off-alvo que pode ser. Tão importante quanto isso, um comerciante pode usar Z-score para determinar se um sistema de comércio contém menos ou maior série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma sequência aleatória de trades - Em outras palavras, se os resultados dos comércios consecutivos são dependentes umas das outras . Se o Z-score é próximo de 0, então a distribuição dos resultados comerciais está perto da distribuição normal. A pontuação de uma sequência de operações pode indicar uma dependência entre os resultados dessas negociações. Isto porque um valor aleatório normal irá desviar-se do valor médio por não mais que três de sigma (3 x σ) com uma certeza de 99,7%. Se o valor Z é positivo ou negativo irá informar o comerciante sobre o tipo de dependência: um valor Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por um perdedor. E, Z positivo indica que o comércio rentável será seguido por um outro rentável, e um perdedor será seguido de uma outra perda. Esta dependência observada permite que o operador de forex variar os tamanhos de posição para comércios individuais, a fim de ajudar a gerenciar riscos. Índice de Sharpe A proporção Índice de Sharpe, ou recompensa-a-variabilidade, é uma das mais valiosas ferramentas de probabilidade para os comerciantes forex. Tal como acontece com os métodos descritos acima, que se baseia na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Ele dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação através do ajuste para o risco. O primeiro passo é calcular o período de detenção Returns (HPR). Por exemplo, uma actividade que resultou num ganho de 10% tem uma HPR calculada como 1 + 0,10 = 1,10, enquanto um comércio que perde 10% é calculada como 1 - 0,10 = 0,90. Da mesma forma, HPR pode ser calculada dividindo a quantia após balança comercial pela quantidade antes de comércio. A média de período de detenção Returns (AHPR) é então calculada somando-se todas holding-período retornos individuais, em seguida, dividindo pelo número de negócios. AHPR por si só produz uma média aritmética que não pode estimar adequadamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo. Em vez disso, a eficiência do investimento de um sistema de comércio pode ser mais estreitamente estimado usando o Índice de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retornos de investimento de longo prazo refere-se ao desvio padrão do sistema de negociação. Índice de Sharpe = [AHPR - (1 + RFR)] / SD Quando AHPR é o retorno médio período de detenção, RFR é a taxa livre de risco de retorno dos investimentos "seguros", tais como taxas de juro bancárias ou taxas de T-obrigações de longo prazo, e SD é o desvio padrão. Uma vez que mais de 99% de todos os valores aleatórios vai cair dentro de uma distância de ± 3σ em torno do valor médio de H (X) para um dado sistema de negociação, quanto maior o Índice de Sharpe, mais eficiente é o sistema de negociação. Por exemplo, se o Índice de Sharpe para resultados comerciais normalmente distribuídas é 3, que indica que a probabilidade de perder é inferior a 1% por comércio, de acordo com a regra 3-sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Índice Sharpe já são incorporados os logaritmos de EAs e sistemas de negociação mecânicos, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes. No entanto, por saber como essas ferramentas básicas de probabilidade trabalhar, os comerciantes forex pode ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados desempenhar as suas funções, e, assim, aumentar a probabilidade de ganhar comércios. Você está usando ferramentas de probabilidade de aumentar a sua própria chance de sucesso? Eddie Flor de onestepremoved