Optimize A Estratégias De Negociação Usando Excel E Dicas De Boas Práticas

Optimize a Estratégias de Negociação usando Excel e Dicas de Boas Práticas Ebook Course Como backtest uma estratégia de negociação Usando Excel Você quer melhorar suas habilidades de negociação e rentabilidade? Eu tenho um novo curso disponível através da Amazon Kindle Store. O curso irá mostrar-lhe como programar seus próprios modelos Excel backtest. Vídeos anteriores desta série Nesta série de vídeos que mostram como construir um modelo backtesting básico que podemos usar em quaisquer dados históricos de preços. Então eu mostrei como podemos adicionar funções extras para o modelo como um filtro de EMA e em seguida, um stop-loss ATR. Você pode ver o primeiro desta série de vídeos sobre o pós Uma maneira fácil de usar o Excel para backtest uma estratégia de negociação. Os próximos vídeos construiu um modelo um pouco mais complicado para testar uma estratégia de negociação baseada no indicador MACD. Neste modelo temos muito mais controle sobre o backtest e são capazes de alterar o tamanho da nossa posição de negociação em percentagem do nosso capital. O primeiro destes vídeos podem ser encontradas em Como backtest uma estratégia de negociação MACD. Neste vídeo atual, mostrada abaixo, faço uso de uma das funções internas do Excel Gerente chamado Cenário. Podemos usar esta função para testar rapidamente um número de entradas diferentes em nossa estratégia de negociação. Dicas sobre as melhores práticas para otimizar Estratégias de Negociação Optimization é uma ferramenta poderosa que pode até mesmo fazer estratégias de negociação ruins com bom aspecto. Sistemas que dão resultados surpreendentes em dados históricos pode ser rentável quando negociados em tempo real. As dicas a seguir fornecem um guia Evite a tentação de excesso de otimizar ou curva-se encaixam seus resultados. Se uma estratégia de negociação é rentável, com uma ampla gama de insumos isso geralmente é bom o suficiente. Dados históricos nunca correspondem exatamente com os dados em tempo real. Não se definir suas incrementos de otimização muito baixo. A estratégia comercial que não é rentável usando uma ema período de 27 não será rentável utilizando um período de 28 ema. Escolha uma estratégia que é rentável com uma ema de ambos 20 e 30. Teste de uma variável de cada vez. Entenda como cada variável está a afectar os resultados antes de combiná-los. Use o bom senso. Se o processo de optimização é dando resultados ilógico assumir que existe um problema com o processo. Abra um gráfico dos dados e ir através do comércio pelo comércio, se necessário. Normalmente ele vai ser um problema com as entradas, ocasionalmente, você vai desenvolver uma nova estratégia útil. Tenha o cuidado de verificar se suas entradas não são o sistema de jogo para dar resultados não confiáveis. Por exemplo, se você está testando no calendário diário e usando um stop-loss e ter lucro de 1 x ATR para cada um, haverá certos dias em que ambos vai ser atingido. No entanto, os dados históricos não será capaz de dizer qual foi atingido primeiro e seu modelo vai dar os resultados com base em o que você disse para verificar primeiro. Se você quiser testar mais apertado stop-losses, então você precisa usar dados históricos em um prazo menor. Se você tiver quaisquer comentários sobre as dicas de vídeo ou de backtesting favor não hesite em comentar abaixo para começar a discussão começou.