A Força Relativa Sistema Etf Rotação Simples

A Força Relativa Sistema ETF Rotação Simples Usando o sistema de força backtest em relação FEF Replay 's, um investidor pode backtest diversas carteiras ETF definidos pelo usuário. Eu decidi testar um sistema muito básico 3 ETF que olha para o retorno de força relativa de GLD (ouro), SPY (SP 500), e tímido (Barclays 'Low Duração Treasury ETF, um substituto próximo da caixa). A estratégia classifica os 3 ETF 40% com base no retorno de 3 meses, 30% no dia 20 de retorno, e 30% com base na volatilidade de 20 dias. O backtest começou em 2005 (quando GLD negociação iniciado) e reequilibradas mensalmente. Sem comissões, deslizamento ou impostos são assumidas. O valor de referência que usei foi comprar e manter SPY. Os retornos para um sistema de força relativa que gira entre SPY, GLD, e tímido (em dinheiro) têm sido impressionantes nos últimos 5 anos. O retorno total até à data é de 90,6% vs -1,1% para SPY. Mais impressionante, a volatilidade para o sistema é de 14,8% versus 23,7% para SPY. O sistema fez 37 alterações ou & quot; comércios & quot; ao longo dos últimos 5 anos ou mais. GLD foi realizada 34,8% do tempo, Tímido 37,3%, e do espião 27,9%. O sinal de corrente em 30 de abril era para GLD, a mudança de posição SPY de abril. Há uma série de variações de um investidor poderia usar com o sistema, bem como diferentes carteiras ETF. Para os interessados ​​em ler sobre relativa investir força ETF, há também um novo livro disponível por Leslie Masonson Buy - NÃO FAZEM espera: Investir com ETFs Usando de força relativa de aumentar a rentabilidade com menos risco que está na minha lista de leitura. Divulgação: Não há posições